Les produits structurés sont des produits complexes.
Avec cette formation, vous pourrez mesurer pleinement les contours de cette classe d’actifs.
1. Introduction aux produits structurés
1.1. Idées reçues sur les produits structurés
1.2. Qu’est-ce qu’un produit structuré ?
1.3. Définition d’un produit structurés : Structure Juridique, sous-jacent, profil de risque
1.4. Quelle place occupent les produits structurés sur l’échelle de risque ?
2. Montage des produits structurés
2.1. Structure de funding incorporés dans les produits structurés
2.1.1. Qu’est-ce qu'une obligation ? Qu’est-ce que le funding ?
2.1.2. Comment valoriser une obligation ?
2.1.3. Obligations zéro coupon
2.1.4. Obligation avec coupon fixe
2.1.5. Obligation avec coupon variable
2.1.6. Obligation avec possibilité de rappel anticipé
2.2. Les dérivés incorporés dans les produits structurés
2.2.1. Caractéristiques d’une Option
2.2.2. Option d’achat (Call)
2.2.3. Option de vente (Put)
2.2.4. Option à barrière
2.2.5. Option digitale
2.2.6. Option Best-of/Worst-of
2.3. Montage théorique d’un produit structuré
2.3.1. Montage d’un produit capital garanti
2.3.2. Montage d’un produit capital non garanti
2.3.3. Montage d’un produit Autocall
3. Panorama complet des produits structurés et de leurs contextes d’investissement :
3.1. Par Niveau de risque
3.1.1. Produits de protection ducapital
3.1.2. Produits de rendement
3.1.3. Produits de participation
3.1.4. Produits à effet de levier
3.2. Par type de structure
3.2.1. Le Principe de “l’autocall”
3.2.2. Le principe de l’effet mémoire (Snowball effect)
3.2.3. Barrière de protection du capital (Reverse convertible)
3.3. Par Sous-jacent
3.3.1. Indice classique
3.3.2. Indice propriétaire
3.3.3. Indice thématique ESG
3.3.4. Action simple ou panier d’actions
3.3.5. Matières premières
3.3.6. Taux de change
3.3.7. Taux d’intérêt (Euribor, CMS)
3.3.8. Inflation
3.3.9. Crédit (obligations d’Etat, obligations d’entreprises)
3.3.10. Indices Immobilier
3.3.11. Fonds de gestion alternative
4. Valorisation des produits structurés et analyse des sensibilités aux paramètres de marché
4.1. Méthode de valorisation des produits structurés
4.2. Analyse de la sensibilité du produit structuré aux variations des paramètres de marché
4.2.1. Sensibilité du produit structuré aux évolutions du sous-jacent
4.2.2. Sensibilité du produit structuré aux évolutions du dividende
4.2.3. Sensibilité du produit structuré aux évolutions de la volatilité
4.2.3.1. Définition de la volatilité
4.2.3.2. Analyse de la sensibilité
4.2.4. Sensibilité du produit structuré à la maturité résiduelle
4.2.5. Sensibilité du produit structuré aux évolutions des taux d’intérêts
4.2.6. Sensibilité du produit structuré aux évolutions de la qualité de crédit de l’émetteur
4.2.7. Tableau récapitulatif des sensibilités
4.3. Les risques des produits structurés
4.3.1. Risque de perte à l'échéance
4.3.2. Risque de défaut de paiement
4.3.3. Risque de revente anticipéeou risque de liquidité
4.3.4. L’indicateur de risque synthétique SRI pour mesurer le risque d’un produit structuré
5. Réglementaire et fiscalité des produits structurés
5.1. Produits structurés dans le cadre de mifid 2
5.2. Fiscalité imputable aux produits structurés
6. Comment choisir son produit structuré ? Et comment analyser les offres du marché ?
6.1. Produits structurés dans l’environnement de taux actuel
6.2. Produits de campagne :Comment choisir son produit structuré selon les opportunités de rendement et le risque associé
6.3. Produits dédiés : Comment créer un produit structuré adapté au profil du risque client
6.4. Marché secondaire : source d’opportunité ou moyen de réduction de risque
7. Conclusion
8. Annexes
8.1. Glossaire des produits structurés
8.2. Indices les plus utilisés dans les produits structurés
8.3. Références
Formation destinée à un public possédant les connaissances de base des marchés financiers et ayant besoin de maitriser les caractéristiques techniques et juridiques des produits structurés.
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